A Média Móvel Adaptativa foi apresentada em 1998 por Perry J Kaufman em seu livro Sistemas de Negociação e Métodos, 3ª Edição Kaufman modificou a Média Móvel convencional Com o auxílio de uma abordagem adaptativa A intenção era tornar a média móvel mais tendência eficiente. O KAMA difere de outras médias móveis, uma vez que requer três entradas Fast, Length e Slow. Este é um dos meus tipos favoritos MA Embora, porque De seus parâmetros adicionais, pode exigir mais ajustes para ajustá-lo ao seu tempo de simbolo frame. Mesa Motivo Adaptativo MAMA. The MESA Adaptive Moving Average MAMA adapta-se ao movimento de preços de uma forma totalmente nova e única A adaptação é baseada na mudança de taxa De fase, conforme medido pelo Hilbert Transform Discriminator. The vantagem deste método de adaptação é que ele apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta de modo que a média composta rapidamente ratchets por trás do preço Muda e mantém o valor médio até a próxima catraca ocorrer. T3 Média Móvel. O T3 é um tipo de média móvel, ou função de suavização É baseado no Double-EMA. O T3 toma o cálculo Double-EMA e adiciona um fator que É entre zero e um A função resultante é chamada de GD, ou Generalized Double-EMA A GD com fator de 1 ea contagem de suavização de 1 é a mesma que a Double-EMA A GD com um fator de 0 ea contagem de suavização de 1 é O mesmo que um normal EMA O T3 tipicamente usa um fator de 0 7. Hull Moving Average HMA. Created por Alan Hull, o Hull média móvel tenta abordar tanto lag, bem como para suavizar a média em um mercado agitado Move muito apertado com A média móvel triangular difere da maioria das médias móveis, uma vez que é dupla suavizada média duas vezes Devido a este alisamento adicional, as médias móveis triangulares tendem a ser, como seria de esperar, mais suave . Para comparação, o SMA é calcul Se como tal. SMA P1 P2 P3 P4 Pn n. A Média Móvel Triangular é calculada como tal. TMA SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 SMAn n. Time Series Forecast TSF. A função Time Series Forecast apresenta a tendência estatística do preço de um instrumento sobre uma Em vez de uma linha de tendência de regressão linear linear, a Previsão de Séries de Tempo traça o último ponto de linhas de tendência de regressão linear múltipla. É por isso que este indicador pode por vezes ser referido como o indicador de regressão linear móvel ou a regressão linear linear. Oscilador de regressão. Uma idéia é usar isso como um método de gatilho quando ele muda as direções eo preço está em uma área de resistência de suporte, na direção da tendência maior. Variable Moving Average VMA. A variável média móvel é uma média móvel exponencial que automaticamente Ajusta sua porcentagem de suavização com base na volatilidade do mercado Dar mais peso aos dados atuais aumenta a sensibilidade, tornando-se assim um indicador de sinal melhor para curto e longo . A tendência é determinada pelo cálculo de uma linha de tendência de regressão linear usando o método de mínimos quadrados Isso garante a distância mínima entre os pontos de dados e uma tendência de regressão linear Line. Equilibrium Moving Average. Esta média móvel é calculada tomando a média da mais alta alta e menor baixa em um determinado período Quando o preço começa a variar, a linha vai plana e de lado, uma vez que o mercado está em equilíbrio, como o nome sugere. Wilder s média móvel. Desenvolvido por J Welles Wilder em 1978, é semelhante a um EMA, mas é mais lento e mais suave quando se ajusta às mudanças de preço. Wilder é o pai de muitos indicadores populares, tais como média True Range ATR, Relative Strength Index RSI, ADI Índice Direcional Média, Parabolic SAR. Which Moving Average para usar. Com tantas opções, que MA para usar. Não há única, resposta certa Depende do símbolo que você re tr O tempo e seus objetivos de negociação Alguns gráficos são muito rápidos movendo-se com grandes faixas e outros são mais lentos com intervalos rasos. Uma idéia é usar dois ou mais tipos diferentes de médias móveis um configurado para atuar como resistência de suporte de curto - retrocessos de longo prazo pensam Elliot, sub-ondas e outro para atuar como resistência de apoio para pullbacks maiores Se o mercado quebra tanto destes, aumenta as chances de uma mudança de tendência. É importante entender que quando você vai de um 30 min Para um gráfico de 15 minutos, por exemplo, você está essencialmente dobrando a quantidade de barras, pois há duas barras de 15 min em cada barra de 30 min. Assim, qualquer média móvel que você está usando no gráfico de 30 minutos é essencialmente cortada Por exemplo, um SMA 10 em um gráfico de 30 minutos precisaria ser um SMA 20 em um 15-min para dar-lhe uma linha similar MA como no gráfico de 30-min, e assim por diante Esta lógica funciona melhor em gráficos baseados no tempo. Da mesma forma, há 5 dias de negociação em uma semana ignorando feriados, então g Se você estiver querendo manter os mesmos valores de linha de MA, você terá que ajustar sua entrada de MA em períodos correspondentes em 200, 100 e 50, mas algumas opções menos conhecidas São das séries 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc. de Fibonacci. Se você está procurando algo para tentar, o EMA 89 padrão e ou o KAMA 8, 16.144 padrão é um bom lugar para começar Além disso, você pode usar as imagens acima como exemplos também. Qualquer configuração que você usar, nunca perde de vista maior tempo tendências e suporte e níveis de resistência Estes podem facilmente trunfo uma menor época frame s tendência para Por exemplo, a tendência de um gráfico de 5 minutos pode ser otimista, logo após o mercado atinge um nível de resistência do daily. Working com médias móveis. Alguns pensamentos finais. Quando o mercado está tendendo as médias móveis funcionam bem e muitas vezes oferecem um bom apoio ou Área de resistência um retorno à média, se você vai. No entanto, eles don t trabalho bem com r Anging mercados ou períodos de congestionamento, porque a linha MA falha para denotar uma tendência, devido a uma falta de evidentes altos ou baixos mais baixos. Possible Solution Olhe para períodos de tempo mais altos e don t perder de vista a tendência maior Entender que quando o mercado Está indo lateralmente, está acumulando tipicamente ou distribuindo baseado em movimentos de frame de tempo maiores Use em conjunção com o nível mais elevado apoio e níveis de resistência, em vez de nível mais baixo, agitado, rupturas de MA. Usando nossos indicadores e visitando este local, você concorda a estes Termos e condições. Trading contém risco de perda e não é para todos os investidores A informação neste site destina-se apenas para fins educacionais Não há garantia de que você vai lucrar com as informações contidas aqui O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros A informação Contido neste site destina-se a ser usado como apenas uma outra ferramenta para ajudá-lo a chegar às suas decisões de negociação. Hypothetical Results Divulgação Perfo passado Rmance não é necessariamente indicativo de resultados futuros Resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Devido à natureza difícil de negociação, temos um não reembolsos Política Exortamos todos os comerciantes a revisar nosso material no site e no YouTube, fazer perguntas ou fazer um teste antes de comprar. Todos os símbolos e logotipos visíveis são marcas registradas e direitos autorais da TM e UppDnn, LLC 2017 Todos os direitos reservados. Nossos Parceiros no NinjaTrader. O Indicador de Volume Relativo identifica barras de alto volume baixo comparando o volume atual com o volume médio durante o mesmo período durante os n dias anteriores semanas Estas informações podem ser usadas para executar estratégias de breakout quando o volume relativo acumulado está acima da média e a tendência de contra-tendência Estratégias quando o volume relativo acumulado é baixo. Por exemplo, plotar o volume relativo em um gráfico de 15 minutos com setti padrão Ngs - 20 semanas referenciado Vamos dizer que a barra atual tem um carimbo de tempo de terça-feira, 2 00 PM O indicador calculará então o volume médio das últimas 20 barras na terça-feira 1 45 - 2 00 PM, e comparar o volume da barra atual Para essa média A relação acumulada compara o volume de negócios acumulado do dia corrente com a média do volume de negócios acumulado das 20 terças-feiras anteriores até às 14 horas. O indicador de Intervalos Relativos usa a mesma arquitetura do indicador de Volume Relativo, A lógica é aplicada a intervalos Ele mede a faixa de uma barra de período fixo contra a faixa média durante o mesmo período durante os n dias anteriores e pode ser usado para avaliar a volatilidade média. O nosso indicador de desvio padrão é idêntico ao StdDev que vem com NinjaTrader s Instalação padrão A versão LizardTrader melhorou a infra-estrutura de código para executar de forma mais eficiente, em particular quando usado em grandes conjuntos de dados e com a configuração falsa CBOC O LizardTrader Volume W O indicador de Desvio Padrão eighted usa um método mais sofisticado para calcular o valor médio médio. Padrão de Bandas de Desvio. Nosso indicador Bollinger Bands é idêntico ao que vem com a instalação padrão do NinjaTrader A versão do LizardTrader melhorou a infra-estrutura de código para executar com mais eficiência, Especialmente quando usado em grandes conjuntos de dados e com o CBOC falso ajuste Nosso indicador de Bandas de Desvio Padrão Ponderado de Volume explica o volume contido em cada barra de preço. Indicadores estatísticos - VWTPO. Moving médias estão entre as ferramentas mais populares na análise técnica e indicadores para calculá-los , Vêm em todos vêm em todas as formas e tamanhos Uma média móvel simples é tipicamente um cálculo de média móvel e usar os valores próximos de uma série de pontos de dados de preço Este pacote de indicadores contém três indicadores VWTPO, ou seja, a média móvel, Métodos sofisticados para acessar todas as informações disponíveis contidas R preços, incluindo os pontos de preço aberto, alto e baixo Estes são métodos superiores para o cálculo de distribuições estatísticas, e é um deve ter se você trabalha com médias móveis. Statistical Indicadores - TPO. O TPO indicadores são semelhantes aos indicadores estatísticos VWTPO No entanto , Estes indicadores exigem menos recursos e não requerem informações de volume. Super Smoother. These são os Filtros Super Liso de 2 pólos e 3 pólos, que foram descritos por John F Ehlers em seu livro Análise Cibernética para Stocks e Futuros O gráfico mostra que os 2 Pole super liso amarelo filtro dá uma melhor aproximação para o preço, enquanto o verde de mola de filtro de 3 pó oferece superior suavização. Super Trend M11.This é o antecessor do U11 Universal Supertrend, que permite calcular a linha de parada da mediana, modo e 27 Outras médias móveis O indicador SuperTrend é uma aplicação do conceito de excursão adversa MAE máxima, que foi introduzida por John Sweeney no mid-nin O SuperTrend U11 calcula tanto a linha de base quanto o deslocamento 1 bar atrás, assim como o SuperTrend M11 Isto é para reduzir a carga da CPU e evitar os loops de realimentação O SuperTrend pode ser visto como um stop de arrasto e muda de direção quando o Trailing stop é retirado. A codificação de cor é usada para mostrar como os cálculos são feitos Os quatro primeiros períodos são 4 59, 4 75, 4 92, 5 09 agora vamos olhar para o cálculo. É mais complexo do que o cálculo de A média móvel simples, uma vez que pondera mais nos dados mais recentes e enfraquece os dados mais antigos. O cálculo é mostrado abaixo. Período 1 4 59 x 1 Período 2 4 75 x 2 Período 3 4 92 x 3 Período 4 5 09 x 4 49 21 então dividimos isto pela soma dos dados x multiplicador Que é 1 2 3 4 10 o que nos dá 4 92 como uma média ponderada de quatro períodos. Então para explicar o que está acontecendo eu vou começar no início O primeiro período usado é sempre Para si mesmo que é o mesmo multiplicado por 1.O segundo período é multiplicado por 2.O terceiro perio D é multiplicado por 3.O quarto período é multiplicado por 4.Uma vez que os multiplicamos, somamos todos os multiplicadores usados juntos assim 1 2 3 4 10 Então o número 10 será nosso divisor que usamos para dividir o total De Período1 x 1 Período2 x 2 Período 3 x 3 Período 4 x 4.O enunciado matemático correto para isso seria 4 59 x 1 4 75 x 2 4 92 x 3 5 09 x 4 10.Por favor, note que há colchetes duplos em torno do Fórmula acima Basicamente, isso significa que você vai fazer os pequenos cálculos primeiro e, em seguida, a divisão final por 10 é a última etapa. A próxima etapa na criação de uma média móvel ponderada é para rolar para a direita por 1 número Então, para o próximo valor vamos Use o período 2, 3, 4, 5, pontos 6.Key para recordar. As médias móveis ponderadas produzem uma resposta mais rápida do que uma média movente simples. A média ponderada dá mais peso aos dados recentes e menos peso aos dados mais velhos. As médias ponderadas precisam 4 dias Para calcular o primeiro valor se uma média de quatro dias for necessária. Uma média móvel ponderada será usual Ser mais volátil do que uma simples média móvel, uma vez que é ponderada em relação aos dados recentes. No próximo exemplo, vamos usar uma média móvel ponderada de 6 períodos. Média ponderada dos números de desemprego dos EUA de 1998 a 2012. Como antes vamos começar Multiplicando o período 1 por 1 e depois movendo-se da esquerda para a direita adicionando 1 ao multiplicador em cada etapa Assim. Período 1 4 50 x 1 Período 2 4 20 x 2 Período 3 3 90 x 3 Período 4 4 6 x 4 Período 5 5 8 x 5 Período 6 6 2 x 6 109 2 então dividimos isto pela soma de todos os multiplicadores que é 1 2 3 4 5 6 21 o que nos dá 5 20 como uma média ponderada de seis períodos. O cálculo é então deslocado um ponto de dados Para a direita para o segundo valor que usamos o seguinte lembrando que o primeiro valor é multiplicado por 1.Period 2 4 20 x 1 Período 3 3 90 x 2 Período 4 4 6 x 3 Período 5 5 8 x 4 Período 6 6 2 X 5 Período 7 5 4 x 6 112 40.Again dividimos isso pelo total de todos os multiplicadores que é 1 2 3 4 5 6 21 o que nos dá 112 40 dividido por 21 5 35.The 6 A média ponderada do dia está fazendo claramente uma indicação mais lisa do preço dos dados. Observe o LAG do atraso no tempo de resposta da linha média amarela Mostra acima em 2 períodos mais tarde do que o preço de dados subjacente. As médias muda podem ser usadas para alisar dados erráticos assim Como para ser mais claro para entender e interpretar. Os períodos mais dias usados no cálculo o mais suave que eles se tornarão, e mais atraso eles terão. Símbolo matemático para a média ponderada. Outros tipos de média móvel e fórmulas.
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